Đo lường mức độ chính xác của dự báo

Sai số dự báo
Sai số dự báo là một thước đo tìm hiểu giá trị dự báo sẽ gần với giá trị thực tế bao nhiêu. Trong thực tế sai số dự báo là chênh lệch giữa những giá trị thực tế và giá trị dự báo tương ứng.

                                                et = Yt - Y^t

                                    et là sai số dự báo trong giai đoạn t
                                    Yt là giá trị thực tế trong giai đoạn t
                                    Y^t là giá trị dự báo.

Nếu một mô hình dự báo được đánh giá tốt thì sai số dự báo phải tương đối nhỏ. Sự thực, nếu chúng ta đã xây dựng một mô hình một cách đúng đắn thì những dao động của sai số dự báo sẽ không theo một chiều hướng nào cả vì những giao động đó là do các hiện tượng bên ngoài mà chúng ta không thể dự đoán được. Điều này có nghĩa rằng những dao động ngẫu nhiên của et trong mỗi thời đoạn chỉ thuần túy là dao động ngẫu nhiên quanh giá trị dự báo Y^t, vì vậy tổng của sai số dự báo sẽ tiến về giá trị không. Chính vì thế, việc kiểm định sai số dự báo/phần dư có phải là một chuỗi ngẫu nhiên hay không sẽ là một tiêu chí quan trong khi đánh giá mức độ chính xác của dự báo.

Đo lường độ chính xác dự báo bằng thống kê
(1) Sai số trung bình (Mean error)
(2) Sai số phần trăm trung bình (Mean Percentage Error)
(3) Sai số tuyệt đối trung bình (Mean Absolute Error)
(4) Sai số phần trăm tuyệt đối (Mean Absolute Percentage Error)
(5) Sai số bình phương trung bình (Mean Squared Error)
(6) Căn bậc hai của sai số bình phương trung bình (Root Mean Squared Error)
(7) Hệ số không ngang bằng Theil's U